* Как читать отчёт QuantStats

QuantStats Report — это автоматизированный аналитический отчёт, который показывает эффективность торговой стратегии за определённый период. Он помогает оценить прибыльность, стабильность и риск стратегии, чтобы принять решение о подключении.

В Wisebit такие отчёты используются для всех стратегий (например, WISEBIT Basket 50), и формируются на основе данных QuantStats v0.0.64 на 20.10.2025

---

📘 1. Что такое QuantStats и зачем нужен отчёт

QuantStats — это аналитический фреймворк для оценки торговых стратегий. Он объединяет статистику доходности, рисков, волатильности и поведения стратегии во времени.

Каждый отчёт включает:

• графики доходности (динамика прибыли, просадки, распределения);
• таблицы с ключевыми метриками эффективности (Sharpe, CAGR, Drawdown и др.);
• детализацию по годам, месяцам и кварталам;
• анализ риска, стабильности и устойчивости стратегии.

Цель отчёта — помочь понять: насколько прибыльна, устойчива и безопасна стратегия в реальной торговле.

---

2. Структура отчёта

В отчёте QuantStats вы видите два основных блока:

• Слева — графики (динамика доходности, просадки, распределения доходов);
• Справа — таблицы с метриками и сводкой статистики (Key Performance Metrics).

Давайте разберём ключевые разделы по порядку 👇

3. График Cumulative Returns — совокупная доходность

Этот график показывает, как стратегия увеличивала капитал с момента запуска.

• Ось X — временная шкала (годы);
• Ось Y — накопленный процент доходности.

Пример: если линия выросла с 0% до 7,488%, это означает, что стратегия принесла +7,488% за весь период.

Логарифмическая версия (Log Scaled) показывает рост в относительных величинах — удобно для долгосрочного анализа.

4. EOY Returns — годовая доходность

Синяя гистограмма внизу показывает, сколько процентов стратегия заработала в каждом календарном году.

Например:

• 2021 год → +79.95%
• 2022 год → +98.65%
• 2024 год → +67.21%

Это даёт понимание стабильности: были ли убытки или стратегия каждый год приносила прибыль.

5. Distribution of Monthly Returns — распределение месячных доходностей

Этот график показывает, насколько равномерна прибыль по месяцам:

• Широкое распределение = высокая волатильность;
• Узкое = стабильность;
• Смещено вправо (большинство месяцев прибыльные) — это хороший признак.

---

6. Ключевые метрики эффективности (Key Performance Metrics)

Справа в отчёте — таблица с самыми важными показателями. Разберём их:

Метрика	Что означает	Как интерпретировать
Cumulative Return	Общая доходность за весь период.	7,488% означает, что капитал вырос в 75 раз.
CAGR	Среднегодовой рост капитала (Compound Annual Growth Rate).	101.81% — стратегия удваивает капитал в среднем каждый год.
Max Drawdown	Максимальная просадка от пика до минимума.	-19.99% — максимальное временное снижение капитала.
Sharpe Ratio	Соотношение доходности к риску (чем выше — тем лучше).	3.27 — очень сильный результат (более 2 — отличная стратегия).
Sortino Ratio	Как Sharpe, но учитывает только отрицательные колебания.	5.99 — высокая устойчивость с низкими рисками.
Calmar Ratio	Отношение CAGR к Max Drawdown.	5.09 — стратегия эффективно использует риск.
Volatility (ann.)	Средняя годовая изменчивость доходности.	31.11% — умеренный уровень волатильности.
Win Month	Процент прибыльных месяцев.	74.32% — 3 из 4 месяцев стратегия зарабатывала прибыль.

7. Rolling Volatility / Rolling Sharpe / Rolling Sortino

Эти графики показывают, как менялись показатели стратегии во времени:

• Rolling Volatility — уровень колебаний за последние 6 месяцев;
• Rolling Sharpe — динамика соотношения риск/доход;
• Rolling Sortino — защита от убытков и стабильность прибыли.

Чем ровнее линии и выше средний уровень — тем стабильнее стратегия.

8. Drawdowns и Underwater Plot

Эти графики показывают периоды просадок — когда капитал временно снижался. Красные зоны на графике «Worst 5 Drawdown Periods» — участки, где стратегия переживала коррекции.

График Underwater Plot показывает глубину и длительность падений.

Идеально, если просадки не превышают 20% и быстро восстанавливаются.

9. Monthly Returns Heatmap

Цветовая таблица показывает месячную доходность по годам:

• Зелёный — прибыльный месяц;
• Красный — убыточный месяц;
• Яркость показывает масштаб изменения.

Пример: 2022 год — почти полностью зелёный, значит стратегия была прибыльной в течение всего года.

10. Return Quantiles — распределение по периодам

Boxplot-график в конце показывает, как распределяются результаты:

• Daily / Weekly — мелкие колебания;
• Monthly / Quarterly / Yearly — сглаженные результаты.

Высокий «ящик» у Yearly означает устойчивый рост год за годом.

💡 11. Сложный процент (Compound Return)

В отчётах QuantStats показатели CAGR и Total Return учитывают эффект сложного процента — то есть прибыль реинвестируется и начинает приносить новую прибыль.

Если не выводить средства каждый квартал, доход будет расти по экспоненте:

Например, если стратегия зарабатывает 25% в квартал: - без реинвестирования: 25% × 4 = 100% в год; - с реинвестированием: (1 + 0.25)⁴ − 1 = 144% в год.

Поэтому на графике доходность растёт не линейно, а ускоряясь — именно это и есть «процент на процент» (compound growth).

⚡ Чем дольше вы не снимаете прибыль — тем выше итоговая доходность за счёт эффекта капитализации.

---

FAQ: как быстро понять отчёт

Если коротко:

• Cumulative Return / CAGR — рост капитала;
• Drawdown — глубина падений;
• Sharpe / Sortino / Calmar — эффективность и стабильность;
• Win Month / Heatmap — частота прибыльных месяцев;
• Compound Return — мощность роста при реинвестировании прибыли.

В нашем приложении эти отчёты публикуются раз в месяц для каждой стратегии, чтобы вы могли видеть её реальную эффективность и поведение во времени.

 

© Wisebit Capital. Материал предназначен для обучающих целей и не является финансовой рекомендацией.